Юра ушёл в армию с так называемым “ворошиловским призывом”, когда в войска забирали в первый же год после окончания школы. В повестке было указанно явиться в военкомат к 23.00, 18 ноября 1939 года. Артиллерийская часть, где служил долговязый нескладный парень находилась под Ленинградом. 13 ноября 1939 года, после инцидента на советско-финской границе разразилась самая настоящая, известная как Финская, или Зимняя война.

Будущий бриллиантоворукий Семён Семёнович Горбунков и уморительный Балбес из комедийной эпопеи Гайдая, рядовой Юрий Никулин прошёл первые боевые испытания. В этой ныне малоизвестной, но кровопролитной войне парень едва не погиб, но не от пули. По заданию командования Никулин должен был проложить связь между окопавшимися в ближнем тылу бело-  финнов несколькими группами разведчиков и штабом. Пробираясь через лес усыпанный снегом, неся две большие тяжёлые катушки с проводом рядовой почувствовал, что замерзает. Зимнее обмундирование и особенно обувь уже не могли противостоять температуре ниже 40 градусов. Костёр и дым могли сразу демаскировать. Юрий почти не чувствуя ног присел отдохнуть и сразу начал погружаться в смертельно-опасный сон. Парня случайно спасла смена разведчиков возвращавшихся с задания. Финская война закончилась 13 марта 1940 года. Юрий ещё полгода пробыл в госпитале, а затем вернулся дослуживать в свою зенитную артиллерийскую часть под Ленинградом. До увольнения из армии “дембелю” Никулину оставалась всего каких-то пара недель, когда немцы вторглись в СССР.

В первые же три дня войны батарея Никулина вела ожесточённый огонь по фашистским самолетам, которые прорывались к Ленинграду, закидывали Финский залив глубинными минами. В составе зенитной батареи Юрий воевал до весны 1943 года. Дослужился до звания старшего сержанта. Дважды побывал в госпитале – после воспаления легких и после контузии. Победу Никулин встретил в Прибалтике. Был награжден медалями “За отвагу”, “За оборону Ленинграда” и “За победу над Германией”.

Усталость, холод, голод, но дефицит табака, чаще, его отсутствие, для бойцов-курильщиков, по словам Юрия Владимировича, был гораздо более болезненными. Пытались курить листья, сено. Как-то зимой Никулин вспомнил про бочку возле барака, где столовались в мирное время артиллеристы. Ёмкость использовали вместо большой пепельницы и кидали в неё недокуренные бычки. Однополчане-курильщики обрадовались идее. Два вырубали бочку изо льда. Над костром вытаяли воду, высушили и очистили табак от мусора. Завернули большую самокрутку на всех. При первых затяжках вместо улыбок блаженства солдаты начали плеваться. Оказывается весь никотин ушёл в воду и табак стал сеном по вкусу. Разочарование было ужасным…

Победу Никулин встретил в Курлядии, возле населённого пункта Джуксте, где неподалёку велись кровопролитные бои с остатками гитлеровцев прижимаемых к Балтийскому морю.